Dr.Stat

Bij het berekenen van de kansverdeling of de verwachtingswaarde moet altijd een kanstabel worden gemaakt. Daarin staan in ieder geval alle waarden die de stochast aan kan nemen, en de kansen op die waarden.

Wordt tegelijkertijd naar een tweede stochast gekeken, dan wordt van beide stochasten de kansverdeling een marginale kansverdeling genoemd: deze kansverdelingen worden in een tabel aan de rand gezet.

Een kansverdeling van twee stochasten X en Y wordt een simultane kansverdeling genoemd. Daarbij worden in de cellen de kansen aangegeven dat X en Y elk een bepaalde waarde aannemen: P(X=x i∧Y=y j).

Van X en Y kunnen voorwaardelijke kansen worden berekend: P(X=x i∣Y=y j)=P(X=x i∧Y=y j)P(Y=y j).

Tenslotte kan bepaald worden of X en Y onafhankelijk zijn. Dan moet gelden dat P(X=x i∧Y=y j)=P(X=x i)×P(Y=y j) voor elke i en j. Alle cellen moeten dus gelijk zijn aan het produkt van de bijbehorende marginale kansen.