Dr.Stat

De notatie van de verwachtingswaarde van de stochast X is E(X) of μ (spreek uit als ‘mu’). De variantie van de kansverdeling wordt aangeduid met varVar(X) of σ 2 , de standaardafwijking met σ (spreek uit als ‘sigma’).

Deze maten worden in feite net als een gewoon gemiddelde en een gewone variantie berekend: μ=∑x iP(X=x i) en σ 2 =∑[x i−E(X)] 2 P(X=x i) De standaardafwijking is weer de wortel uit de variantie: σ=σ 2 en voor σ 2 geldt nog een berekeningsformule: σ 2 =E(X 2 )−[E(X)] 2