Dr.Stat

De notatie van de verwachtingswaarde van de stochast $X$ is $E(X)$ of $\mu$ (spreek uit als ‘mu’). De variantie van de kansverdeling wordt aangeduid met $var\mathrm{Var}(X)$ of ${\sigma }^2$, de standaardafwijking met $\sigma$ (spreek uit als ‘sigma’).

Deze maten worden in feite net als een gewoon gemiddelde en een gewone variantie berekend: $\mu =\sum x_{i}P(X=x_i)$ en ${\sigma }^2=\sum [x_i-E(X){]}^{2}P(X=x_i)$ De standaardafwijking is weer de wortel uit de variantie: $\sigma =\sqrt{{\sigma }^2}$ en voor ${\sigma }^2$ geldt nog een berekeningsformule: ${\sigma }^2=E(X^2)-[E(X){]}^2$