Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.
Indien ∑ i(X i−X¯)(Y i−Y¯) niet gecorrigeerd zou worden voor het aantal waarnemingen, dan zou puntenwolk B (die méér punten bevat) een hogere correlatie hebben dan puntenwolk A (die minder punten bevat), ofschoon beide puntenwolken dezelfde lengte-dikte verhouding hebben.
Als het kruis-produkt ∑ i(X i−X¯)(Y i−Y¯) gedeeld wordt door het aantal waarnemingsparen, krijg je de covariantie. De covariantie geeft de mate weer waarin de X-scores co-variëren met de Y-scores.
Covariantie
∑ i(X i−X¯)(Y i−Y¯)n.
De formule voor de covariantie lijkt een beetje op de formule voor de variantie. Het verschil is dat de variantie de mate van variëring binnen X meet, terwijl de covariantie de mate van covariëring tussen X en Y meet.
| Covariantie |
Variantie |
| ∑ i(X i−X¯)(Y i−Y¯)n |
∑ i(X i−X¯)(X i−X¯)n |
| De mate van covariatie tussen X en Y |
De mate van variatie binnen X |
| Symbool: S xy |
Symbool: S x 2 |
