Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.
De normale verdeling is een continue verdeling die symmetrisch is rond μ, waardoor geldt μ=Me=Mo. In principe loopt deze verdeling van −∞ tot ∞, maar het grootste deel van de verdeling ligt tussen μ−3 σ en μ+3 σ. De waarden van μ en σ verschillen per stochast.
Er zijn drie vuistregels die van toepassing zijn op de normale verdeling, en die soms handig zijn bij het schatten van kansen:
- P(μ−σ<X<μ+σ)=.68
- P(μ−2 σ<X<μ+2 σ)=.95
- P(μ−3 σ<X<μ+3 σ)=.997
De standaardnormale verdeling is een normale verdeling die zo getransformeerd is dat geldt:
μ = 0 σ = 1 .
Door deze transformatie is de standaardnormale verdeling een speciaal geval van de normale verdeling. Doordat de verdeling vast ligt, is het mogelijk de bijbehorende kansen in de tabel op te zoeken. Bij de normale benadering wordt daar gebruik van gemaakt: de stochast uit een verdeling wordt dan omgerekend naar Z volgens:
P(X<x)=P(Z<x−μσ).
Bij discrete stochasten is continuïteitscorrectie nodig:
P(Z<x±1 2 −μσ).
